PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJI с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJI с SPXL

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJI или SPXL.

Корреляция

Корреляция между ^DJI и SPXL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^DJI и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.61%
-39.19%
^DJI
SPXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJI:

-0.05

SPXL:

-0.46

Коэф-т Сортино

^DJI:

0.03

SPXL:

-0.35

Коэф-т Омега

^DJI:

1.00

SPXL:

0.95

Коэф-т Кальмара

^DJI:

-0.05

SPXL:

-0.47

Коэф-т Мартина

^DJI:

-0.22

SPXL:

-2.17

Индекс Язвы

^DJI:

3.27%

SPXL:

10.06%

Дневная вол-ть

^DJI:

14.24%

SPXL:

47.09%

Макс. просадка

^DJI:

-53.78%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

^DJI:

-14.88%

SPXL:

-46.09%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJI показывает доходность -9.94%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -39.64%. За последние 10 лет акции ^DJI уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 7.94% против 17.40% соответственно.

^DJI

С начала года

-9.94%

1 месяц

-10.91%

6 месяцев

-9.53%

1 год

-0.73%

5 лет

12.74%

10 лет

7.94%

SPXL

С начала года

-39.64%

1 месяц

-36.56%

6 месяцев

-37.27%

1 год

-18.86%

5 лет

35.38%

10 лет

17.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJI и SPXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJI
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJI, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJI c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^DJI, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00
^DJI: -0.05
SPXL: -0.40
Коэффициент Сортино ^DJI, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^DJI: 0.03
SPXL: -0.25
Коэффициент Омега ^DJI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.20
^DJI: 1.00
SPXL: 0.96
Коэффициент Кальмара ^DJI, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^DJI: -0.05
SPXL: -0.41
Коэффициент Мартина ^DJI, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^DJI: -0.22
SPXL: -1.87

Показатель коэффициента Шарпа ^DJI на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа SPXL равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJI и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
-0.40
^DJI
SPXL

Просадки

Сравнение просадок ^DJI и SPXL

Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.88%
-46.09%
^DJI
SPXL

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJI и SPXL

Текущая волатильность для Dow Jones Industrial Average (^DJI) составляет 8.07%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 28.81%. Это указывает на то, что ^DJI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.07%
28.81%
^DJI
SPXL