PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJI с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJI с SPXL

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJI или SPXL.

Корреляция

Корреляция между ^DJI и SPXL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^DJI и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJI:

0.28

SPXL:

0.09

Коэф-т Сортино

^DJI:

0.59

SPXL:

0.56

Коэф-т Омега

^DJI:

1.08

SPXL:

1.08

Коэф-т Кальмара

^DJI:

0.34

SPXL:

0.14

Коэф-т Мартина

^DJI:

1.19

SPXL:

0.45

Индекс Язвы

^DJI:

4.72%

SPXL:

14.88%

Дневная вол-ть

^DJI:

17.00%

SPXL:

57.02%

Макс. просадка

^DJI:

-53.78%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

^DJI:

-8.36%

SPXL:

-28.55%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJI показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -20.00%. За последние 10 лет акции ^DJI уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 8.63% против 20.37% соответственно.

^DJI

С начала года

-3.04%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

-6.23%

1 год

4.73%

5 лет

11.15%

10 лет

8.63%

SPXL

С начала года

-20.00%

1 месяц

9.72%

6 месяцев

-25.81%

1 год

5.10%

5 лет

30.78%

10 лет

20.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJI и SPXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJI
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJI, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJI c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJI на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа SPXL равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJI и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^DJI и SPXL

Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJI и SPXL

Загрузка...